陈坚

副教授

University of Essex,Ph.D. in Finance

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个人简介 研究成果 研究项目

2003年至2008年就读于英国埃塞克斯大学(Essex)商学院,获金融学硕士与博士学位。2008年加入北京大公国际资信评估有限公司,主要从事债券评级、资产证券化、以及结构融资产品风险分析。2009年9月就职于厦门大学经济学院金融系,研究方向包括金融工程、风险管理、资产定价等领域。目前,在国内外优秀期刊发表论文若干篇,作为负责人主持国家自然科学基金项目(面上项目)一项,完成国家自然科学基金项目(青年项目)和福建省社科项目各一项。

工作经历
2014.8-至今, 厦门大学经济学院金融系,副教授,博导

2017.9-2018.1,圣路易斯华盛顿大学(WUSTL),Olin商学院

2013.8-2014.7,新加坡国立大学(NUS),风险管理研究中心(RMI)

2009.9-2014.7,厦门大学经济学院金融系,助理教授

2008.10-2009.8,北京大公国际资信评估有限公司

教育经历
2004-2009,英国埃塞克斯大学(Essex)商学院,金融学博士

2003-2004,英国埃塞克斯大学(Essex)商学院,金融学硕士

 


 

1. 期权隐含尾部风险及其对股票收益率的预测(with 张轶凡、洪集民),管理科学学报,2018,已接收。

2. 中国股票市场的已实现偏度与收益率预测 (with 张轶凡), 金融研究,2018, 9: 107-125。

3.  Economic policy uncertainty in China and stock market expected returns (with Fuwei Jiang and Guoshi Tong), Accounting and Finance, 2017, 57(5), 1265-1286.

4. Financial development and regulation in China, Emerging Market Finance and Trade, 2017, 53: 1705. (Invited for Guest Editor’s Introduction)

5.  Time-varying variance risk premium and the predictability of Chinese stock market return (with Chen He and Jing Zhang), Emerging Market Finance and Trade, 2017, 53: 1734-1748. 

6.  Forecasting Chinese stock market volatility with economic variables (with Weixian Cai, Jimin Hong, and Fuwei Jiang), Emerging Market Finance and Trade, 2017, 53: 521-533. 

7.  International volatility risk and Chinese stock return predictability (with Fuwei Jiang, Yangshu Liu, and Jun Tu), Journal of International Money and Finance, 2017, 70: 183-203. 

8.  Chinese stock market volatility and the role of U.S. economic variables (with Hongyi Li, Fuwei Jiang, and Weidong Xu), Pacific-Basin Finance Journal, 2016, 39, 70-83. 

9.  Risk aversion, fanning preference, and volatility smirk on S&P500 index options (with Chenghu Ma), Applied Economics, 2016, 48(35): 3277-3292.

10.  The role of variance risk premium in predicting excess stock market return: Out-of-sample evidences (with Liya Shen, Xiaoke Wang, and Haomiao Zuo), Applied Economics Letters, 2015, 22(17): 1382-1388. 

11. Asset allocation in the Chinese stock market: The role of return predictability (with Fuwei Jiang and Jun Tu), Journal of Portfolio Management, 2015, 41(China issue): 71-83. 

12. 基于扇形偏好的期权定价方法,管理科学学报,2014,3:27-36。

1.  国家自然科学基金项目(面上项目),71671148,期权隐含股票非对称特征:理论与实证研究,2017/01-2020/12,经费48.7万,在研,项目主持人。
2.  国家自然科学基金项目(青年项目),71201136,基于扇形偏好的一般均衡期权定价方法及其对股价跳跃风险的应用,2013/01-2015/12,经费22万,已结题,项目主持人。
3.  福建省社会科学规划项目(青年项目),2011C040,中国通货膨胀与人民币汇率波动问题研究, 2011/08-2012/07,经费1万元,已结题,项目主持人。