洪永淼教授论文在International Economic Review正式发表

 

日前,经济学国际权威期刊《国际经济评论》(International Economic Review)网站公布了其即将于201711月出版的论文列表(584期),洪永淼教授与中山大学岭南学院王霞副教授、中科院预测科学研究中心主任汪寿阳教授合作撰写的论文“Testing Strict Stationary with Applications to Macroeconomic Time Series”将在该期正式发表。其中通讯作者王霞是厦大王亚南经济研究院(WISE2013届数量经济学专业博士,毕业后曾在中科院大学经济与管理学院任助理教授。

 

大部分宏观经济与金融时间序列均表现为非平稳时间序列。平稳性是时间序列计量经济学中对消除趋势差分后的时间序列进行建模的一个基本假设。洪永淼等合作论文提出了一个新的检验宏观经济与金融时间序列是否为严平稳序列的计量方法,可提出的统计量不依赖于模型的设定形式,其思想是估计非参数时变特征函数,并且将其与基于全样本得到的经验特征函数相比较。此外,还提出了一系列派生统计量,用于检验时间序列序列中矩的时变特征、弱平稳以及高阶平稳性。蒙特卡洛模拟表明这些统计量具有良好的检验功效。进一步用该检验探讨一些宏观经济时间序列的平稳性,发现宏观经济时间序列无论是水平序列还是一阶差分序列,都不是严平稳序列。这意味着通过考虑时间序列的时变特征,可以改进当前常用的时间序列计量建模方法。

 

International Economic Review被誉为“世界主要的经济学期刊之一(one of leading journals in economics in the world)”,于1960年由美国宾夕法尼亚大学教授、诺贝尔经济学奖得主劳伦斯?克莱因(Lawrence Robert Klein)与日本大阪大学教授森岛通夫(Michio Morishima)创办,由美国宾夕法尼亚大学出版,旨为现代数量经济学提供一个论坛。自创办以来,该期刊一直试图通过出版计量经济学、经济理论、宏观经济学和应用经济学等经济学领域的前沿学术论文来促进世界范围内的经济学研究。目前,International Economic Review每年4期,分别于2月、5月、8月、11月出版。

 

十多年来,厦大王亚南经济研究院(WISE)与中科院预测科学研究中心在科学研究、人才培养、国际交流等方面全面合作,优势互补,成效显著,如双方合作已经成为国际区间数据建模的主要推动者与研究者。双方于2016年联合组建了“计量建模与经济政策研究中心”,积极推动计量建模理论方法与经济政策量化评估等领域的研究。中心核心成员汪寿阳、洪永淼带领其合作团队已在Advances in Econometrics, Econometric Reviews, International Economic Review, Journal of Banking and Finance, Journal of Econometrics等期刊正式发表16篇重要学术论文,并出版了包括Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models在内的若干部英文学术专著。

 

WISE:许有淑  经济学院:崔庆炜)