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新冠疫情情绪对公司债定价的影响

主讲人: 范小云
主讲人简介:
范小云,教授,南开大学金融学院常务副院长,全国金融专业研究生教育指导委员会委员,国务院特殊津贴专家,入选教育部新世纪优秀人才支持计划。曾担任国家社科基金重大项目首席专家、教育部重大攻关项目首席专家。研究领域为国际金融、金融系统性风险、金融科技,在《经济研究》、《世界经济》、《金融研究》、Pacific-Baisn Finance Journal 、Journal of Economic Dynamics & Control等高水平期刊发表论文70多篇,出版专著10余部。
 
主持人: TBD
简介:

公众对新冠疫情本身的恐惧、焦虑的情绪会影响金融市场吗?疫情引发的情绪变化对公司债信用利差有何影响?传统新闻媒体、微信公众号和微博自媒体,哪个媒体源的情绪更精确?情绪精确度对信用利差又有何不同影响?我国应该怎样管理疫情舆情才有利于减少金融市场的恐慌?本讲座基于大数据和机器学习方法,测度了多源媒体的疫情情绪指数及其精确度,研究了疫情情绪指数对公司债二级市场定价的影响。

时间: 2020-07-21(Tuesday)14:30-16:00
地点: 线上腾讯会议
主办单位: 厦门大学经济学院、王亚南经济研究院
承办单位: 厦门大学经济学院金融系
类型: 独立讲座

联系方式

厦门大学经济学院

联系电话:蔡老师 0592-2182395

E-mail:jyyjs@xmu.edu.cn

厦门大学王亚南经济研究院

联系电话:吴老师 0592-2186170

E-mail:antingwu@xmu.edu.cn

厦门大学邹至庄经济研究中心

联系电话:鲍老师 0592-2181269

E-mail:jeoly@xmu.edu.cn